Για το τραυματικό περιστατικό που έζησε όταν είχε πρωτοέρθει στην Αθήνα -και πως το κουβαλάει ακόμη μέσα της- μίλησε η Μάγδα Τσέγκου σε συνέντευξή της σε Κυριακάτικη εφημερίδα.
«Ένα απόγευμα, εκεί που περπατούσα στα Πατήσια, αλλοδαπός μου έβαλε όπλο στο κεφάλι λέγοντας μου 'τα λεφτά σου ή τη ζωή σου'. Δεν μπορώ να περιγράψω πως ένιωσα. Όταν σου συμβεί αυτό μια φορά, το κουβαλάς μέσα σου για πάντα. Από τότε φοβάμαι. Στο σπίτι κλειδώνω πάντα την εξώπορτα, τη μεσαία πόρτα και την πόρτα της κρεβατοκάμαρας μου. Είναι μάλλον μια φοβία που μου αναπτύχθηκε εξαιτίας αυτού του περιστατικού». Αυτό δήλωσε η δημοφιλής παρουσιάστρια στο Πρώτο Θέμα για το περιστατικό που της συνέβη όταν ήταν 19 χρονών.
Στα πλαίσια της ίδιας συνέντευξης η Μάγδα Τσέγκου μίλησε για την αγάπη της για τα extreme sports «Έχω κάνει πολλά extreme sports και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω κάνει ράφτινγκ πολλές φορές και στο Βοϊδομάτη και στο Μπαλί αλλά και bungee jumping πριν από χρόνια. Τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι sky diving, δηλαδή πτώση από 5.000 μέτρα. Είχα δει και τον Άδωνι Γεωργιάδη που το έκανε και ζήλεψα. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι κι όταν τον είδα ήθελα κι εγώ. Θα το είχα κάνει ήδη, αλλά το έχει μάθει η μάνα μου και δεν με αφήνει».